Lançada como segundo single do álbum Invincible, em 2001. A canção foi lançada na Europa ao mesmo tempo em que "Butterflies" foi lançada na América. A canção é a segunda de R. Kelly gravada por Michael Jackson, que anteriormente tinha gravado "You Are Not Alone" e posteriormente "One More Chance".

O vídeo de Cry foi dirigido por Nicholas Brandt, que tinha trabalhado com Michael em três vídeos do álbum HIStory: Earth Song, Childhood e Stranger in Moscow. Michael recusou-se a fazer o clipe, devido a sua briga com a Sony. O vídeo então foi lançado sem a participação de Michael. A montagem de cenas foi no estilo de Man in the Mirror e Heal The World, no qual Michael não aparece.

A produção do vídeoclipe de Cry escolheu seis locais diferentes dos Estados Unidos para filmagem. Em Squaw Valley, 400 pessoas foram chamadas, já em Mare Island Bridge, na Califórnia foi preciso ajuda policial para parar o tráfego na ponte, por um período de 6 horas. Outros locais para a gravação do clipe foram em São Francisco, na praia de Pescadero onde participaram mais de 150 figurantes. A Floresta Nacional de Redwood localizada em San Mateo também foi um cenário organizado por uma equipe de 75 pessoas entre produtores e técnicos.